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Dicionário MAPFRE de Seguros

valor em risco na cauda (tail value at risk)

Medida de risco definida como o nível de perda esperado condicionado a que se supere o limite de perdas do v.a.r. Formalmente, o t.v.a.r. se pode definir como a perda esperada numa carteira em q% dos piores casos em um horizonte t.