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Dicionário MAPFRE de Seguros

medida del riesgo (risk measure)

Función matemática que asigna un valor monetario a una determinada previsión de distribución de probabilidad y que crece monotónicamente con el nivel de exposición al riesgo subyacente a esa previsión de distribución de probabilidad. Cabe citar las siguientes: Media, Varianza, Desviación estándar, Rango, Varianza downside, Downside deviation, Probabilidad de ruina, Shortfall risk, Valor en riesgo (VAR), Tail VAR, XTVAR, Pruebas de Estrés, Curtosis, Asimetría, Homocedasticidad, Heterocedasticidad, etc.